大月氏
　　先秦时代，我国北方有热河与察哈尔的东胡，绥远的匈奴，甘肃、宁夏的月氏等三大外族分据。在汉文帝时，大月氏被匈奴打败，向西潜逃，不久，征服了大夏。大月氏后来分裂为五部，以贵霜部最强大，西元一世纪上半叶，建立贵霜王朝，攻占整个印度西北地区。迦腻色迦王以后，贵霜王朝统领了印度恒河及印度河流域，幅员之大，西起咸海，东到葱岭，成为拥有中亚广大领土的大帝国。这个时期开始，大月氏从游牧社会转型为农耕生活，迅速吸收古波斯、希腊和印度文化。
　　西元前二世纪时，大夏入侵印度西北所建立的舍竭国，早已流行佛教。因此可以推知，大月氏最慢在西元前一世纪也开始有了佛教信仰。据《三国志．魏志》所载，汉哀帝时，佛教传入我国，就是透过大月氏使者伊存口授佛经的。
　　西元一世纪，大月氏犍陀罗国的迦腻色迦王是一位大力护持佛教的君主。他常在公务之暇研习佛经，每日请一位高僧入宫说法。由于各部派所讲的佛法众说纷纭，莫衷一是，国王就下令召集各方僧侣，在迦湿弥罗举行第四次经典结集，由说一切有部的著名论师胁尊者主持，集成《大毘婆沙论》一书。在这次的结集中，说一切有部最占优势，但正量部和大众部等也有一定的影响。
　　由于大夏原本是希腊的殖民地，受希腊艺术影响最深。势力逐渐强大的大月氏在征服大夏后，也随之受到希腊艺术的薰陶。迦腻色迦王时，大月氏的艺术一方面伴随佛教文化东越葱岭，传入中国；另一方面则南向印度犍陀罗地区发展，产生印度与希腊融和特色的艺术，称为犍陀罗艺术，这在东方艺术发展史上，是个极为重大的变化。在出土的一枚当代钱币上，刻有穿着希腊服饰的佛陀像，周围用希腊字母拼成“佛”字，清楚显现了犍陀罗艺术的风格。另外，在西域库车南方石洞的壁画及佛像也明显带有犍陀罗风格，中国境内云冈、龙门、敦煌等地的石刻与壁画也同样受到犍陀罗艺术的影响。
　　犍陀罗国贵霜王朝疆域的中心，刚好是横贯中亚丝绸之路的交通枢纽。汉朝与西域各国之间，不仅有政治往来，而且还有经济、文化的交流。在欧亚各国进行的通商贸易中，我国的丝绸、漆器、铁器，印度的珠宝、香料，埃及和西亚的玻璃，都必须通过贵霜王朝的核心地带。而印度佛教也是以大月氏作为中印交通的媒介，最早向中国传入。东汉明帝派遣使者至西域时，汉使在大月氏遇到摄摩腾和竺法兰等人，他们便是从大月氏来到中国的第一批高僧；在东汉桓帝、三国时期，从大月氏东来的支娄迦谶及支谦，则是最早在中国传译大乘经典的高僧。另外如西晋的竺法护，他生于敦煌，但祖先是月氏人，当时人称他为敦煌菩萨，又称为月氏菩萨。据高僧传记载，竺法护曾在晋武帝时，前往葱岭以西求取大乘经典，当时大月氏势力还未衰颓，他所译的经典大部分得自月氏国。其他如有支法度、支施仑、昙摩难提、道泰、月婆首那等沙门，也都是大月氏人。
　　大月氏以方等教为中心，由东来的译经师所译出的大乘经典，包括华严、方等、般若、法华、涅槃五大部；原始经典如《中阿含》、《增一阿含》等经，也完备无缺。依据当时大月氏流行经典的汉译情形，即可推知当时大月氏佛教的状况。在当时汉译经典中，以大乘经典居多，尤其以宝积部、大集部为第一，其次为方等部，再其次是华严部。
　　安息
　　安息国位于波斯(今伊朗)，在大月氏的西部，西洋史上称为 Parthia。都城在今天的但干( Damghan )一带。由于是阿尔萨克斯王( Arsakes )在西元前二五○年左右所建，所以也称作阿尔萨克斯王朝，“安息”是它的音译名称。王朝最盛时，从印度河畔到美索不达米亚，都是安息国的领土。后来因为和古罗马帝国发生战争，
　　加上内乱频仍，就在西元二二六年被波斯帝国萨珊王朝所灭。但是部分的安息人往东窜逃，移居到阿姆河以东之地，历史上仍称它为安息，只是国力已大不如前，一直到隋朝之时才完全灭绝。
　　安息国的地理位置，正好位在东西贸易交通的要道，与我国丝织品的贸易非常频繁。中国所产的绢布缯彩，一向受到欧洲人，尤其是罗马人所珍爱，但中国的绢绸要输入欧洲，必须经过印度和安息，由于安息人想要垄断东方贸易，经常从中阻挠，争端不断。除了贸易之外，安息也是四方国情交换的要冲，这是因为安息人常常行商于四方，自然见闻广博，渐渐的，安息就成为思想及文化交流的媒介。
　　安息国本来流行祆教，但因领土深入印度西北，和印度内地有密切的经济往来，大约在大月氏贵霜王朝建立时，安息国人也开始信仰佛教。安息国主要流行小乘佛教，特别是说一切有部的教义。在安息领土的遗址，就是现在的阿富汗西部，靠近古印度犍陀罗的地区，曾经发现西元一、二世纪的佛塔遗址，足见当时佛教弘传的事实。
　　在东汉末年来到中国，并对中国佛教有巨大贡献的安世高，就是一位安息王子。之后，也是安息人的安玄，曾在汉灵帝时，来到洛阳译经。安息被萨珊王朝灭亡后，当地恢复流行祆教，佛教在安息失去维护，这时大约是中国的魏晋之际，不少安息的高僧大德来到中国，如曹魏时的昙无谛，西晋时的安法钦、安法贤等，相继来华译经。所译出的经典，包括大小乘经典，广涉经、律、论三藏。由此可知，在东汉、三国之际，安息国所流行的经典，应该兼含大小乘经典，大乘经中，以方等部为主，华严部次之，这是因为安息佛教原本就与大月氏属同一系统。
　　移居到阿姆河之后的安息国，不知何时才恢复佛教信仰的，但从《续高僧传》卷十一可以推知，约在西元五世纪末，安息已经再度复兴佛教了。高僧传所记载的嘉祥大师，也就是三论宗集大成的吉藏，在梁武帝太清三年(五四九)生于金陵，他的祖父是安息人，因避仇来到中国，世代都是佛教徒。根据这个记载，吉藏的祖父还居留在安息国时，应当是在五世纪末叶，因而可以确知当时的安息国已经恢复佛教信仰。
　　康居
　　在安息西北方、大月氏北方的国家是康居。康居与大月氏同是土耳其系的游牧民族。自锡尔河下游，至吉尔吉斯( Kirgiz )平原，是康居疆域的中心地带。
　　康居人擅长经商，常常到各地去进行贸易，往返于中亚全境，因此康居也成为中亚各国交换国情及传播文化的媒介站。汉武帝派张骞出使大夏时，康居还是一个弱小之国，经常派遣质子来华，并且经常贡献礼品。
　　佛教是在何时传入康居的，目前并没有文献资料可供研判，不过可以确定，在西元二世纪时，佛教已经非常盛行。从东汉末年到东晋之际，康居已经有不少的译经僧来到汉土，例如康巨、康孟详、康僧铠、康僧会等沙门；他们当中，有的自己就是康居人，有的是祖先为康居人。由于康居国与大月氏、安息国，都属于中亚地区民族，因此由康居国传入中国的佛教，多半都是方等部、宝积部等的大乘经典，原始佛教经典方面则为阿含部。大致而言，康居国所流行的经典，与大月氏是大同小异的。